Modellering er et nyttig verktøy innenfor de fleste forretningsområdene i et finansforetak. Fra on-boarding av kunder og kredittvurderinger, prising av risiko, kapitalbehovsvurderinger i ICAAP, nedskrivningsberegninger i regnskapet (IFRS 9), porteføljestyring og kapitalallokering. Gode og robuste modeller som er tilpasset foretaket, kundemasse og eksponeringer er ofte et nyttig og nødvendig verktøy i vurdering og kvantifisering av risiko, og vil være med å dokumentere og øke forståelsen for foretakets risikovurderinger i dialogen med tilsynsmyndighetene.
Fordi modeller er forenklinger av virkeligheten medfører dette en potensiell modellrisiko, som er risikoen for at den aktuelle modellen ikke er egnet for sitt formål. En modell må derfor vurderes jevnlig gjennom en uavhengig valideringsprosess for å sikre at modellen gir korrekte anslag og beregninger.
Vi inviterer til seminar hvor vi viser hvordan finansforetak kan bruke og optimalisere modeller og modellvalidering på ulike områder og nivåer.
Webinaret er i første rekke rettet mot mindre og mellomstore foretak som ikke har egne modelleringsmiljøer og valideringsprosesser. Presentasjonene er praktisk rettet og i liten grad tekniske, og passer for dem som jobber med risikostyring, kapitalbehov/pilar 2/ICAAP, kapitalallokering, strategiarbeid, risikoappetittrammeverk, kredittstyring, porteføljestyring, prising av risiko, IFRS 9 ol.
Webinaret holdes den 13. desember kl. 9.
Kl. 9.00 – 9:20: Modellering og modellrisikorammeverk som verktøy i finansforetak
Kl. 9.20-9.30: Modellering av operasjonell risiko
Kl. 9.30-9.45: Modellvalidering
Kl. 9.45-10.30: Bruk av Machine Learning i finansforetak for modellering og prediksjon av risikofaktorer og avkastning
Glenn Kristiansen
Glenn Kristiansen er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og har erfaring med bruk av Machine Learning for prediksjon av risiko og finansielle variabler. Glenn underviser i digital finans, foretaksfinans, finansielle derivater, terminkontrakter, realopsjoner, samt økonometri. Glenn har en doktorgrad fra University of Cambridge, og har mottatt ORS-Award fra Cambridge. Glenn har i tillegg erfaring med næringslivsoppdrag innen verdisetting og modellering av risiko ved bruk av realopsjoner.
René Naarmann
Senior Manager, FCG
René Naarmann har vært ansatt i FCG, den raskest voksende GRC-tjenesteleverandøren i Sverige, siden 2018 og har vært ansvarlig for "Validation-as-a-Service"-produktet siden 2021. I løpet av de siste 10 årene har René bygget opp kjernekompetanse innen en rekke områder, inkludert modellutvikling og modellvalidering for IRB-banker og banker som ikke benytter IRB-modeller, rammeverk for risikostyring, utvikling av internkontrollsystemer, styring av kreditt- og restverdirisiko, forebygging av hvitvasking, data- og prosessanalyse, operasjonell effektivitet og digitalisering.